Tipos de média móvel

Moving Average Types. A média móvel alisa os dados de preço para criar uma medida poderosa da direção da tendência. As médias móveis simples, ponderadas e exponenciais são mais populares. As médias móveis simples são fáceis de construir, mas propensas à distorção tendem a descascar duas vezes. São mais sofisticadas que as médias móveis simples e não sofrem das mesmas distorções. As médias móveis ponderadas eliminam a distorção comum a médias móveis simples, mas são mais difíceis de construir do que as médias móveis exponenciais. As médias móveis Wilder são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J Welles Wilder Essencialmente o mesmo que uma média móvel exponencial, eles usam pesos diferentes, para que os usuários precisam fazer allowance. Alan Hull desenvolveu Hull Moving Average em 2005 em sua busca para criar uma média móvel que é responsiva à atividade de preço atual, mantendo a curva Hull alega que sua média móvel quase elimina completamente a defasagem e O melhoramento do alisamento ao mesmo tempo. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência seguinte, reduzindo o número de whipsaws em comparação com um equivalente Exponential ou Simple Moving Average. Filters são empregados para reduzir o número de Whipsaws quando se utiliza a média móvel systems. Calculates Movendo médias usando diárias, semanais ou mensais Highs Lows Opens. How para selecionar uma média móvel de longo prazo para rastrear a tendência principal. Colin Twiggs revisão semanal de indicadores macroeconômicos e técnicos irão ajudá-lo a identificar risco de mercado melhorar o seu timing. Moving médias - Simples e Exponential. Moving médias - Simples e exponencial. Moving médias suavizar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem direção de preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de média móvel, porque eles são baseados em preços passados Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros recursos técnicos Indicadores e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA ea média móvel exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir o suporte potencial E os níveis de resistência. Here um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move A média para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo durante três dias. O primeiro dia da média móvel abrange simplesmente os últimos cinco dias. Cond dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 a 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de três dias de cálculo Observe também que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 E o último preço é 15 preços os quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende de O número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar Em algum lugar uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Aplica-se uma média móvel exponencial de 10 períodos Uma 18 18 ponderação para o mais recente preço Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto É mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você quer nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-lo em períodos de tempo e Em seguida, digite esse valor como o EMA s parâmetro. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel de 10 dias simples e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel médias simples móveis são simples e exigem pouca explicação A média de 10 dias Simplesmente move-se à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o comando Porque um EMA começa com uma média móvel simples, O valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa o efeito do A média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts vai para trás pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos assim que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo dissipated. The completamente o fator de Lag. Mais a defasagem Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços de perto e virará logo após os preços se transformarem As médias móveis curtas são como os barcos rápidos - ágeis e qui Ck para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o retarda As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgica e lenta para mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para Mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o SMA de 100 dias Realizou o curso e não desistiu O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis 10 e 100 dias quando se trata do fator de atraso. Simple vs médias exponenciais Movimentação. Mesmo que existem claras diferenças entre as médias móveis simples e movimentos exponenciais Médias, um não é necessariamente melhor que o outro As médias móveis exponenciais têm menos lag e são conseqüentemente mais sensíveis aos preços recentes - e mudanças de preço recentes As médias móveis exponenciais girarão antes das médias moventes simples Mov simples Por outro lado, as médias simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Os cartistas devem Experimento com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM com o SMA de 50 dias em vermelho eo EMA de 50 dias em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA Foi mais nítida do que o declínio na SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende Sobre os objetivos analíticos Médias móveis curtas 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por mais médias móveis que podem estender 20-60 períodos Lo Os investidores de prazo médio preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Algumas médias móveis são mais populares do que outras A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, A média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos cartistas usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil Calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Estes exemplos abaixo usará médias móveis simples e exponenciais O termo A média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços são geralmente increasi Ng Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, estão a cair Uma média móvel ascendente a longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M MMM com um 150 Dia média móvel exponencial Este exemplo mostra o quão bem médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes Os indicadores de atraso identificam as reversões de tendência à medida que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou mais baixo em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu após esse aumento. Continuou mais alto nos próximos 12 meses Média móvel trabalhar brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama É o método do cruzamento duplo Os crossovers dobro envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e 35 dias EMA seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez mesmo de longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Este é Também conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como um cross. Moving crossovers crossovers produzir sinais relativamente tardia Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto maior a média móvel Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover de média móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de um Um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema de cruzamento triplo simples pode envolver 5 dias, 10 dias e 20 dias O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha de 10 dias EMA verde pontilhada e 50 dias EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três Whipsaws antes de pegar um bom comércio O 10 dias EMA quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro 1, mas isso não durou muito tempo como os 10 dias se moveu para trás acima em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais, mas o próximo crossover de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto de tarde Os níveis de preços de novembro, resultando em outro whipsaw Esta cruz bearish não durou muito tempo como a EMA de 10 dias voltou acima dos 50 dias alguns dias mais tarde 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais 20. Há Dois takeaways aqui Primeiro, crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders podem exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo da EMA de 50 dias por Uma certa quantidade antes de agir Segundo MACD pode ser usado para identificar e quantificar estes cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta Porcentagem Preço Oscilador PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseadas em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias simples móveis. Este gráfico mostra Oracle ORCL com o EMA de 50 dias, 200- Dia EMA e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os primeiros três resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançada Para meados dos anos 20 Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também pode ser usado para gerar sinais com crossovers preço simples Um sinal de alta é gerado quando Os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior ea média móvel mais curta é usada para gerar a Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço for mais alto do que o preço. Movimentos acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque A maior tendência é de alta Um cruzamento de baixa seria simplesmente sugerir um pullback dentro de uma maior tendência de alta Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinalizar uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com os 50 EMA e EMA de 200 dias A ação se movimentou acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente voltaram acima da EMA de 50 dias Para fornecer sinais de alta seta verde em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50, 1 é positivo quando o fechamento está acima da EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias. Suporte e Resistência. As médias de movimento também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo Pode encontrar suporte perto da movimentação simples de 20 dias Média, que também é usada em Bandas Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência Simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido inúmeras vezes durante a Avançar Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente mais médias móveis Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos Para overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens médias móveis são tendência fol Lowing ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está na linha Com a tendência atual Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo em, mas também dar sinais tardios Don t esperar para vender Na parte superior e comprar na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser usados ​​por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para Definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher e Ou uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto , L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou futuro direito. Um número negativo -10 deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Médias móveis múltiplas podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para a bancada StockCharts membros podem mudar as cores e estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois Selecionando um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy. Moving Average Indicator. Shorter comprimento média móvel são mais sensíveis e identificar novas tendências anteriores, mas também dar mais alarmes falsos mais longas médias móveis são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use um Média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está seguindo Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é adequado Se 20 dias, em seguida, uma média móvel de 10 dias é adequado Alguns comerciantes , No entanto, usará médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21.100 para 200 Dia 20 a 40 Semana média móvel são populares para ciclos mais longos. 20 a 65 Dia 4 a 13 Semana média móvel são úteis para ciclos intermediários e.5 a 20 Dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza o Movendo média. Go longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de acima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de variação, com o cruzamento de preço para a frente e para trás através da média móvel, Gerando um grande número de sinais falsos Por essa razão, sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Mais sistemas sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para fechar price. Three Moving Averages emprega A terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. As Médias Múltiplas móveis usam uma série de seis médias moventes rápidas e seis médias lentas de movimento para confirmar-se. As médias móveis são úteis para fins de tendência seguinte, reduzindo o número de whipsaws. Keltner Canais usam bandas traçadas em um múltiplo de média verdadeira faixa para filtrar média móvel cruzamentos. O popular MACD Moving Average Convergence Divergence indicador é uma variação dos dois movendo Médio, traçado como um oscilador que subtrai a média lenta de movimento da média rápida. A revisão semanal da economia global da Colin Twiggs irá ajudá-lo a identificar o risco de mercado e melhorar seu timing.